CrashTrader Kundenkontakt 1

Ich habe gerade eine Email bekommen und beantwortet, die am Crashtrader interessierten viell. interessante Infos gibt.
Zuerst die Mail, darunter meine Antwort.


Hallo Herr Kendziorra,
ich habe gestern mit den CrashTrader ein paar Backtests gemacht und die Ergebnisse sehen vielversprechend aus. Ich habe den kompletten Zeitraum getestet für den Metaquotes historische Daten für EURUSD M1 bereitstellt.
Ich habe immer Jahresscheiben getestet.
Ich habe bei diesem Test die Original-Einstellungen verwendet.
Die Start-Einlage war immer 10000 Euro, die Lotgröße 0,1 und der Spread 2 Pips.
Bei der Auswahl der Genauigkeit des Tests habe ich die Einstellung „Kontrollpunkte“ verwendet.
Ab dem Jahr 2005 bis heute brachte der CrashTrader eine sehr konstante Performance mit geringen Drawdowns.
Das Jahr 2008 war ein besonders positives Jahr mit einem Profit von ca. 3500 Euro.
Das lag sicher an der crashartigen Entwicklung der Weltbörsen (u.a. Dax, Dow Jones) und der damit verbundenen hohen Volatilität an den Finanzmärkten in 2008.
Das Jahr 2004 war in meinem Test ein +-0 – Jahr mit einem Profitfaktor von 1.
Die Jahre 2002 und 2003 waren negative Jahre mit Profitfaktoren von kleiner 1 und einem Verlust von ca. 230 Euro. Die Jahre 2000 und 2001 waren zwar sehr volatil aber am Ende wieder positiv.
Fazit:
Ich weiß noch nicht, ob sich die Ergebnisse deutlich unterscheiden wenn man die Genauigkeits-Einstellung
„Jedes Ticksignal“ verwendet. (ich denke eher nicht)
Beim Backtest gibt es keine Slippage, keine Requotes und auch keine Spread-Ausweitung des Brokers beim Erscheinen von marktbewegenden Nachrichten.
Darum werden die Ergebnisse auf einem Live-Konto nicht ganz so gut wie im Backtest sein.
Trotzdem kann man es wagen, den CrashTrader mit den Original-Einstellungen im Währungspaar EURUSD auf einem Live-Konto mit der Lotgröße 0,1 zu aktivieren.
Der ChrashTrader besitzt ein sehr intelligentes Trading-Knowhow.
Ich habe den ChrashTrader zur Zeit auf einem Demokonto aktiviert.
Ich will zunächst noch risikolos verfolgen, wie der ChrashTrader arbeitet.
Ich habe gesehen, das Sie den ChrashTrader auf einem Live-Konto bei Liquid Markets aktiviert haben.
Ich kannte diesen Broker vorher gar nicht.
Mein erster Eindruck von Liquid Markets ist sehr positiv.
U.a. ein fixer Spread bei EURUSD von 0,9 Pips und eine Garantie das es nur sehr selten zu Requotes und Spreadausweitungen kommt.
Welche Erfahrungen haben Sie denn so mit Liquid Markets gemacht?
Mit freundlichen Grüßen
Michael L.


Hallo Herr L.,
es freut mich, dass Ihre Test so positiv ausgefallen sind.
Sie haben recht, Slippage, keine Requotes und auch keine Spread-Ausweitung des Brokers
lassen natürlich die Ergebnisse auf einem Live-Konto nicht ganz so gut aussehen wie im Backtest.
Wenn man die Genauigkeits-Einstellung „Jedes Ticksignal“ verwendet wird aber meist das Ergebnis
besser. Und im Livetrading (auf dem Demokonto) sind die Ergebnisse der Gewinntrades durchweg besser als die Ergebnisse im Backtest. Dass liegt daran, dass der Strategietester schnelle Kursbewegungen nicht korrekt so umsetzt wie sie tatsächlich stattfinden. Ich habe das schon mehrfach live beobachtet. Nach einem anfänglich recht langsamen Anstieg nimmt die Geschwindigkeit der Kursbewegung zum Ende hin meistens deutlich und ohne größere Rücksetzer zu, bevor es einen deutlichen Rücksetzer gibt. Das ist sehr positiv für die Gewinnmitnahmen mit dem StopLoss der dem Kurs auf dem Fuße folgt (s. Video). Ich arbeite in fast allen meinen EA mit dieser Art der Gewinnmitnahme, habe daher schon oft diesen positiven Effekt bemerkt. Im Video zur Artikelbeschreibung des EA, das einen visuellen Backtest darstellt, läuft das gerade mal recht gut, da geht der Kurs nicht im Verlauf so weit zurück, dass die Position vorzeitig ausgestoppt wird. Aber in dem gezeigten Beispiel wird nur eine recht kleine Bewegung gezeigt. Es werden rund 20 Pip Gewinn realisiert. Bei größeren Bewegungen zeigt der Strategietester so starke Rücksetzer, wie sie im realen Trading nicht oft vorkommen.
Der Strategietester geht in seiner Art und Weise die Tickdate zu interpolieren (der Metatrader hat ja keine echten Tickdaten gespeichert) eher so vor, dass er nach dem Motto 2 Schritt vor 1 zurück, 3 Schritte vor 2 zurück etc. vorgeht.
Da wird im Test die Position meist schon früher ausgestoppt, manchmal viel früher als es im Livetrading der Fall ist. Nur ganz selten weist das Livetrading einen etwas schlechteren Profit aus, als das Backtesting. Unterm Strich kann dieser Vorteil die Nachteile Slippage, Requotes und Spread-Ausweitung deutlich kompensieren, nicht gerade anullieren, aber vielleicht fast. Von daher ist es wichtig, einen Broker mit sehr korrekter Kursausführung zu haben. So höre ich von Kunden, dass z. B. FXCM zwar eigentlich einen zu hohen Spread hat, aber die Ausführung gerade in bewegten Zeiten diesen Nachteil mehr als ausgleicht.
Liquid Markets hatte eine Zeit lang eine Werbeaktion mit Gutschriften für Neukunden. Daher handelten ein paar meiner Kunden dort und ich habe mir das Demokonto heruntergeladen. Aber der Broker hat durchwachsene Kundenbewertungen. Googeln Sie mal selber danach, es wird schlechtes erzählt, z. B. über die Auszahlungen per paypal. Aber von der Kuststellung und Ausführung scheint der Broker ok zu sein.
Ich suche gerade selber nach einem anderen Broker als Oanda, bei dem ich handele, aber der Crashtrader da nicht so viel bringt. Oanda liefert recht stabile Kurse mit sehr engen Spreads, gerade bei US-Pairs. Für das Trading wie mit dem Counterstrike EA ( http://www.fx-expert-advisors.com/oanda/statement.htm demnächst hier angeboten) recht gut (GBPUSD um 1.5 Pip Spread), aber für den Crashtrader ungeeignet.  Ausserdem gibt es deutliche Spreadausweitung bei News. Wahrscheinlich werde ich bei JFD landen.
Mit freundlichen Grüßen
Heiko Kendziorra


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